MM036 - Processus de sauts

 

6 ECTS - 2ème semestre

Professeur : Mathieu ROSENBAUM 

mel : mathieu.rosenbaum @ upmc.fr

url : http://www.crest.fr/pageperso/rosenbaum/rosenbaum.htm

Objectifs de l’UE : Les processus markoviens de sauts sont les processus à temps continu les plus simples. Ils représentent cependant des outils de modélisation pertinents dans de nombreuses situations (comme en files d'attente). Par ailleurs, une bonne compréhension de ces processus est probablement nécessaire avant d'aborder les processus de diffusion en M2. Le but de ce cours est donc une étude rigoureuse des processus markoviens de sauts ainsi que de certaines de leurs applications.

Prérequis : Un cours de probabilités (il n'est pas nécessaire d'avoir suivi un cours sur les chaînes de Markov ou sur les martingales pour suivre ce cours)

Thèmes abordés :  Chaînes de Markov, Processus de Poisson, Processus markoviens de sauts, Processus de renouvellement, files d'attente.

25/05/16